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CIR -Prozesse im HJM-Modell: Tipp für Einbettung
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 11:51 Do 05.12.2013
Autor: JuleBrenner

Aufgabe
Wie muss die Volatilität sigma(s,t) gewählt werden, sodass die Shortrate im (arbitragefreien) HJM-Modell einen CIR-Prozess ist.

Hallo zusammen,

ich habe Probleme mit der obigen Aufgaben, denn ich habe rausbekommen, dass für das HJM-Modell allgemein gilt:
dr(t) = (f'(0,t) + [mm] \integral_{0}^{t} \sigma'(s,t)* \nu'(s,t) [/mm] ds
+ [mm] \integral_0^t ||\sigma(s,t)||^2 [/mm] ds + [mm] \integral_0^t \sigma'(s,t) dW_s [/mm] ) + [mm] \sigma(t,t)dW_t [/mm]

mit [mm] \nu(s,t) [/mm] = [mm] \integral_s^t \sigma(s,u) [/mm] du
und alle Ableitung bezüglich der ersten Komponente

Ich muss mir doch nur die Volatilität vor dem stochastischen Integral ansehen um festzustellen, dass das nie ein CIR-Prozess wird, oder?
Also was ist hier falsch. Die Gleichung stimmt übrigens, ich habe sie auch in einem Lehrbuch wiedergefunden.
Für Rat und Tat bin ich dankbar
Bis bald und danke für eure Hilfe
der Jule




Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
CIR -Prozesse im HJM-Modell: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:20 Fr 13.12.2013
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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